Una de las características de los mercados financieros desde la década de los setenta ha sido la inestabilidad de las variables financieras. Un aumento de la volatilidad que hace imprescin- dible una gestión activa del riesgo. En esta situación los gestores deben evaluar adecuada- mente su exposición al riesgo. Las principales instituciones financieras están recurriendo a instrumentos de medición y control del riesgo, entre los cuales destaca el método del Valor en Riesgo. En este curso se estudiarán todos los tipos de riesgos que asume una empresa finan- ciera y no financiera. Se analizará las diferentes estrategias que un inversor debe realiza para la cobertura e inmunización de su inversión en renta variable y/o renta fija. Uno de los princi- pales objetivos del curso es el uso de un concepto ampliamente aplicado en la medición del riesgo de mercado, el Valor en Riesgo. Con la introducción de Solvencia II y Basilea III, su utiliza- ción será prácticamente obligatoria entre todas las aseguradoras y entidades bancarias, haciéndose imprescindible el aprendizaje al detalle de su cálculo e interpretación. Ambos marcos regulatorios intentan fortalecer la capacidad del sistema bancario y de las asegurado- ras para absorber choques y mejorar sus esquemas de administración de riesgos y, no encon- trarnos así, con casos como los de Lehman Brothers, Societé Génerale o el caso Barings. Este curso proporcionará las herramientas necesarias para poder medir de una forma adecuada y precisa el riesgo de mercado.
Associate Professor
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Licenciado en Economía (Universidad de Alcalá). Posee dos másteres, uno en Auditoría, Universidad Autónoma de Madrid y otro Máster en Finanzas Cuantitativas, AFI.
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