PEDRO SERRANO
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PEDRO SERRANO

Profesor de Economía Financiera

Educación

Phd. in Quantitative Finance, Universidad del País Vasco (Bilbao, Spain) - Ene 2008

University of California Los Angeles (UCLA) - Visiting scholar - Ene/Jul 2011

University of Columbia (New York) - Visiting Scholar - Ene/Ago 2015

Intereses de investigación

Finanzas cuantitativas, Deuda soberana, Riesgo de crédito, Liquidez, Renta fija, Econometría financiera

Publicaciones seleccionadas

Pricing factors in the multiple-term structures from interbank rates, with Juan Ángel Lafuente and Nuria Petit,
Journal of International Money and Finance (forthcoming)

Modelling the shape of the limit order book, with Federico Platania and Mikel Tapia,
Quantitative Finance, 18:9, January 2018, pp.1575-1597.

Forecasting multiple-term structures from interbank rates, with Juan Ángel Lafuente and Nuria Petit,
International Review of Financial Analysis, Volume 57, February 2018, pp. 40-56,

The reward for trading illiquid maturities in credit default swap markets, con Armen Arakelyan y Gonzalo Rubio,
International Review of Economics and Finance, 39 (2015), pp. 376-389.

Maket illiquidity and pricing errors in the term structure of CDS spreads, with Antonio Rubia and Lidia Sanchís-Marco,
Journal of International Money and Finance, Volume 60, February 2016, pp. 223-252.

What drives corporate default risk premium? Evidence from the CDS markets, with Antonio Díaz and Jonatan Groba,
Journal of International Money and Finance, 37 (2013), pp. 529-563.

The impact of distressed economies on the EU sovereign market, with Jonatan Groba and Juan Ángel Lafuente,
Journal of Banking and Finance, 37 (2013) pp. 2520–2532.




Pedro Serrano es profesor visitante de Finanzas en el departamento de Economía de la Empresa de la Universidad Carlos III desde Febrero de 2008. Obtuvo su doctorado en Finanzas Cuantitativas por la Universidad del País Vasco (Bilbao) en 2008. Ha realizado estancias de investigación en las Universidades de Columbia (NY), California-Los Ángeles (UCLA), Pompeu Fabra (Barcelona), Carlos III de Madrid (Madrid) y Alicante (Alicante).

Actualmente imparte docencia en diversos programas de máster y doctorado de la UC3M. En concreto, es responsable de los cursos de valoración de activos (PhD y master en ciencias actuariales y financieras), valoración de derivados (master in finance) y gestión del riesgo (máster en economía industrial). También coordina la docencia de Economía Financiera del Grado de ADE de la UC3M. En la actualidad, Pedro es subdirector del máster en Ciencias Actuariales y Financieras de la UC3M.

Sus intereses se centran en las finanzas cuantitativas, especialmente en la modelización y econometría financiera en tiempo continuo. Asimismo ha trabajado en la valoración de derivados y medición del riesgo en general. Sus artículos han sido presentados en numerosos congresos nacionales e internacionales. También ha colaborado con diversas entidades privadas en el asesoramiento de riesgos financieros.

Dissecting interbank risk, with Juan Ángel Lafuente, Nuria Petit and Jesús Ruiz,
The World Economy (forthcoming)

Pricing factors in the multiple-term structures from interbank rates, with Juan Ángel Lafuente and Nuria Petit,
Journal of International Money and Finance (forthcoming)

Modelling the shape of the limit order book, with Federico Platania and Mikel Tapia,
Quantitative Finance, 18:9, January 2018, pp.1575-1597.

Forecasting multiple-term structures from interbank rates, with Juan Ángel Lafuente and Nuria Petit,
International Review of Financial Analysis, Volume 57, February 2018, pp. 40-56,

Liquidity in Credit Default Swap Markets, with Armen Arakelyan,
Journal of Multinational Financial Management, Volumes 37–38, December 2016, pp. 139-157,
(previously entitled On the effects of illiquidity in CDS spreads)

The reward for trading illiquid maturities in credit default swap markets, with Armen Arakelyan and Gonzalo Rubio,
International Review of Economics and Finance, Volume 39, September 2015, pp. 376–389.

Market frictions and the pricing of sovereign credit default swaps, with Antonio Rubia and Lidia Sanchís-Marco,
Journal of International Money and Finance, Volume 60, February 2016, pp. 223-252.

On the compensation for illiquidity in sovereign credit markets, with Juan Ángel Lafuente,
Journal of Multinational Financial Management, Volume 30, March 2015, pp. 83–100.

What drives corporate default risk premium? Evidence from the CDS markets, with Antonio Díaz and Jonatan Groba,
Journal of International Money and Finance, 37 (2013), pp. 529–563.

The impact of distressed economies on the EU sovereign market, with Jonatan Groba and Juan Ángel Lafuente,
Journal of Banking and Finance, 37 (2013) pp. 2520–2532.

Statistical properties and economic implications of jump-diffusion processes with shot-noise effects, with Manuel Moreno and Winfried Stute,
European Journal of Operational Research, 214 (2011) pp. 656–664.