DOCUMENTOS DE TRABAJO
18-03

Golden Options in Financial Mathematics

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 NOVIEMBRE 2018




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
Beatriz Balbás Aparicio
18-01

Relationship between the stochastic discount factor and the optimal omega ratio

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 FEBRERO 2018




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
17-04

CIFRA: Challenging the ICT Patent Framework for Responsible Innovation: Policy Paper on potential n

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 OCTUBRE 2017




Investigadores
17-03

Interest Rate Future Quality Options and Negative Interest Rates

FECHA DE PUBLICACIÓN: 10 JULIO 2017




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
17-02

Pricing the quality of an innovative idea

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 FEBRERO 2017




Investigadores
17-01

Differential equations connecting VaR and CVaR

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 ENERO 2017




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
16-06

The newsvendor problem with convex risk

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 DICIEMBRE 2016




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
16-05

Must an optimal buy and hold strategy contain any derivative?

FECHA DE PUBLICACIÓN: 21 NOVIEMBRE 2016




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
16-04

Good deal measurement in asset pricing: Actuarial and financial implications

FECHA DE PUBLICACIÓN: 12 SEPTIEMBRE 2016




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
JOSÉ GARRIDO MANSO
16-01

VaR as the CVaR sensitivity : applications in risk optimization

FECHA DE PUBLICACIÓN: 01 FEBRERO 2016




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS
16-03

Dificultades en la aplicación de las deducciones fiscales por actividades de I+D+i

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 MAYO 2016




Investigadores
ESTER MARTÍNEZ-ROS
16-02

Coherent Pricing

FECHA DE PUBLICACIÓN: 09 MAYO 2016




Investigadores
ALEJANDRO BALBÁS